今天刚刚接触到 PCA（Principal Components Analysis，主成分分析），感觉又是学起来很舒服的一个概念，原理很简单，然后结果也很优美。
主成分分析，顾名思义的话，就是想要把数据集中的主要的特征部分尽可能提取出来。它的输入是一个总量为 $P$ ，维度为 $N$ 的数据集 $\vec{X}$，然后输出一个总量为 $P$，维度为 $M(M<N)$ 的降维后的集合 $\vec{Y}$。
基本想法
PCA 最主要的想法就是想将高维向量投影到低维，同时尽可能使得不丢失重要的特征。可以比较好想的是最大化投影结果的方差。由于 $\vec{Y}$ 中的每一个元素又都有 $M$ 个分量，因此可以对这 $M$ 个分量分别进行考虑。
设投影矩阵为
$$ \begin{matrix} -- & a_1 & -- \\ -- & a_2 & -- \\ -- & \cdots & -- \\ -- & a_M & -- \\ \end{matrix} $$
对输出 $\vec{Y}$ 有 $Y_i = A \times {(X_i - \bar{X})}$。
推导
对于 $a_1$ 来说，它的规划可以写成
$$ \begin{aligned} \max && E{(a_1)} &= \frac{1}{P}{\sum_P}{|a_1X_i-a_1\bar{X}|^2} \\ s.t. && ||a_1|| &= 1 \end{aligned} $$
而
\[ \begin{aligned} E{(a_1)} &= \frac{1}{P}{\sum_P}{|a_1X_i-a_1\bar{X}|^2} \\ &=\frac{1}{P}{\sum_P}{[a_1(X_i-\bar{X})\times [a_1(X_i-\bar{X})]^\mathrm{T}]} \\ &=\frac{1}{P}{\sum_P}{[a_1(X_i-\bar{X})(X_i-\bar{X})^\mathrm{T}a_1^\mathrm{T}]} \\ &=a_1\Sigma{a_1^\mathrm{T}} \end{aligned} \]
其中 $\Sigma$ 为协方差矩阵:
$$ \Sigma = \frac{1}{P}{\sum_P[(X_i-\bar{X})(X_i-\bar{X})^\mathrm{T}]} $$
之后使用拉格朗日乘子法解规划：
$$ M(a_1) = E(a_1) - \lambda(a_1a_1^\mathrm{T}) \\ \frac{\partial{M}}{\partial{a_1}} = 2\Sigma{a_1^\mathrm{T}} - 2\lambda{a_1^\mathrm{T}} $$
$$ \begin{aligned} a&=b+c \\ d+e&=f \end{aligned} $$
偏导为零，即可知 $\lambda$ 是协方差矩阵 $\Sigma$ 的特征值，而又要使 $E(a_1)$ 最大化，$\lambda$ 为协方差矩阵的最大特征值，$a_1$ 为该特征根对应的特征向量。
由于 $A$ 中的每一个行向量 $a_i$ 相互正交，可以类似推导出其他的特征向量。
算法步骤
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求协方差矩阵 $\Sigma$。
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求该矩阵的更大的 $M$ 个特征值所对应的特征向量。
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归一化特征向量，即可得到降维矩阵 $A$。